请高手看一下这个金融的题目怎么计算如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为6%.伦敦外汇市场的即期汇率为GBPl=USDl.6025/45,3个月掉期率为40 / 30(1) 求3个月的远期汇率,并说明升贴水

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/04/27 03:50:28
请高手看一下这个金融的题目怎么计算如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为6%.伦敦外汇市场的即期汇率为GBPl=USDl.6025/45,3个月掉期率为40/30(1)求3个月的远期汇率,并说

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请高手看一下这个金融的题目怎么计算
如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为6%.伦敦外汇市场的即期汇率为GBPl=USDl.6025/45,3个月掉期率为40 / 30
(1) 求3个月的远期汇率,并说明升贴水情况.
(2)若某投资者拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利?假定汇率不变说明投资过程及获利情况(不考虑买入价和卖出价).
(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?套利的净收益为多少

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一,(l.6025+0.0040)~(1.6045+0.0030).
即,1.6065/75
二.放在纽约市场获利.获利为:160700*(8%-6$)=?自己算下获利单位为美元
三,把十万英镑平均分为两分.五万英镑做空英镑对美元,五万买入英镑兑美元.收益为:{5W*[1+(8%-6%)]+5W*[1-(8%-6%)]}-10W
获利单位为英镑

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